2011年6月15日 星期三

第九期策略星學院實況花絮~6/14 當沖策略程式交易系統架構實務 洪國晟


經歷許久等待後,終於等到國晟老師再度分享關於程式交易撰寫的重點,今天主要講解的是「當沖策略架構實務」,最主要要講解四個部份,分別是程式交易的聖杯、當沖策略程式交易架構實務、程式交易當沖必學程式碼等。

在課程正式開始前,先用遊戲的方式講解了程式交易的邏輯中容易出現的盲點,這個盲點可以修正在架構上盲從的心態。

同時也引用了賽局理論來討論心態,同樣的程式交易架構在別人的程式邏輯中會產生什麼樣的效益?

在型態程式中有沒有需要注意的?最佳化的模式有沒有被妖魔化?其實適度的最佳化是可以調整出程式的最佳態樣,但是過度反而會扭曲出程式的本質,也不是那麼鼓勵~

人們是不是會依照邏輯思考來做決定呢?應該不多,更可能的是透過簡單的法則,以及在錯誤中學習,建立一個自己的模式出來。

甚至說如何在很多的程式策略中去組合與發想呢?

在那麼多的型態中那個適合設計自己的程式交易,完全要看自己的邏輯架構,進出場的想法跟最重要的部位控制。

那每個程式所可以接受的MDD又是多少呢?該不該害怕這件事情呢?話說MDD出來就是要被破的,如果很多隻程式甚至十隻組合起來的可以比較一下MDD是否被分散掉。

很快的時間飛快三個小時就過了,國晟老師不只分享的程式交易架構的心得,也分享了很多在整個流程必需要注意的事情,大家期待下次的課程相聚~