2011年10月3日 星期一

MAX~人工智能程式交易模型

在經過一段期間後,策略星的首席講師MAX終於回台分享他最近的研究心得
「人工智能程式交易系統建構」

程式交易系統是否可行?如何進行,MAX分享了很多他的心得



在回測報告中大家常看到的數字,有那些陷阱?
該不該單看一個數字就相信了呢?


在參數最佳化的同時,是否有忽略掉什麼?
有一些細節該怎麼注意,一般來說樣本數越多,得到的結果也較相對的客觀
該如何收斂結果,也是一門功課~


當樣本數出現不足時,會出現一定的風險
該如何解決呢?


解決得方式除了拿更長的歷史資料來測之外,還有一些樣本數內或是外的方式
或是收斂策略的參數也是可以參考的方式,甚至對於不同的型態跑資料也是一種方式


在整個系統中,相對來說太少訊號的策略是否需要繼續使用?
是一個很值得探討的問題
質重?量重?



在人工智能程式交易系統中,讓程式自己去學習
慢慢他會發展初自己的模式出來



從這邊可以看出當初電腦在自我學習中的一種分佈




在不同LEVEL的分佈狀況



最後總結時,MAX實作一次系統操作的方式跟大家分享,
直到快十點結束了今天精彩的課程
謝謝所有參與的學員,我們下次見~