在經過一段期間後,策略星的首席講師MAX終於回台分享他最近的研究心得
「人工智能程式交易系統建構」
程式交易系統是否可行?如何進行,MAX分享了很多他的心得 |
在回測報告中大家常看到的數字,有那些陷阱? 該不該單看一個數字就相信了呢? |
在參數最佳化的同時,是否有忽略掉什麼? 有一些細節該怎麼注意,一般來說樣本數越多,得到的結果也較相對的客觀 該如何收斂結果,也是一門功課~ |
當樣本數出現不足時,會出現一定的風險 該如何解決呢? |
解決得方式除了拿更長的歷史資料來測之外,還有一些樣本數內或是外的方式 或是收斂策略的參數也是可以參考的方式,甚至對於不同的型態跑資料也是一種方式 |
在整個系統中,相對來說太少訊號的策略是否需要繼續使用? 是一個很值得探討的問題 質重?量重? |
在人工智能程式交易系統中,讓程式自己去學習 慢慢他會發展初自己的模式出來 |
從這邊可以看出當初電腦在自我學習中的一種分佈 |
在不同LEVEL的分佈狀況 |
最後總結時,MAX實作一次系統操作的方式跟大家分享, 直到快十點結束了今天精彩的課程 謝謝所有參與的學員,我們下次見~ |