2012年9月13日 星期四

J2EE首部曲:在選擇權程式交易上的應用

12/20 策略星學院 策略總監 max 特別分享教授「J2EE在選擇權程式交易上的應用」


課程對象:選擇權分析與程式交易人員,開發選擇權程式交易系統的JAVA程式設計師。

課程目的:介紹J2EE在選擇權程式交易上的應用,分享開發選擇權自動化程式交易系統的
心路歷程。

動機:在程式交易的領域上,有眾多的工具,但都有其使用上的限制,使用J2EE的相關技術
來開發系統,主要的目的就是要跳脫這些限制。

J2EE的優勢:
可以使用大量OpenSource的工具與程式庫,並在系統開發上,有許多方式可選擇,比方說可選擇使用哪一種資料庫來維護資料,可以選擇不同的Application Server來建構系統,甚至對大量運算的交易模型,可以使用自己的cloud。

課程大綱:



  1. 選擇權Greeks模型介紹 (30 min)
    1. 選擇權的交易模型非常多樣化,除了交易市場方向(delta)外,還可以收時間價值(theta)以及交易波動率(vega)的方向
    2. 眾多模型當中,如何建構一個通用的自動化交易平台,對程式交易而言是一個重大的挑戰,將在本課程中向大家介紹
  2. RESTful交易系統架構 (30 min)
    1. 在J2EE的技術上,並利用極有彈性的SOA (Service Oriented Architecture)架構上,如何建立一個選擇權的自動化交易系統。
  3. 分析與委託單的執行與部位監控 (40 min)
    1. 分析:計算選擇權投資組合的Greeks,並找出符合交易員想法最佳的組合
    2. 執行:將分析結果在市場上建立部位
    3. 監控:監控部位的即時狀態,並可以利用部位監控相關的數值作為調整部位的依據
  4. 交易模型的執行流程 (20 min)
    1. 由交易者對市場的view,建立交易方式
    2. 進場條件成立時,建立起始部位
    3. 藉由部位的監控,來設定調整部位的條件
    4. 當調整部位的條件成立時,計算最佳的調整方式,並執行部位調整
    5. 當出場條件成立時,清空所有部位
  5. 選擇權與自動化程式交易 (40 min)
    1. 程式交易的先驅:條件式送單
    2. 定義即時市場監控的條件
    3. 定義執行動作
    4. 自動化的過程與注意事項
  6. Q&A (20 min)





2012年8月8日 星期三

『EMA指數平均數指標』交易元件介紹


EMA指數平均數指標又稱EXPMA指標,是一種趨向類型的指標,他的構造來自於對收盤價格的算數平均,並利用其計算結果進行分析,判斷對於未來行情走勢的變動趨勢

組件名稱:EMA指數平均數指標
組件類別:趨勢操作
指標名稱:指數平均數指標(Exponential Moving Average)
指標由來:EXPMA=(當日或當期收盤價-上一日或上期EXPMA/N+上一日或上期EXPMA,其中首次上期EXPMA值為上一期收盤價,N為天數。

EMA指數平均數指標長被拿來與MACD指標貨DMA指標相比,先就EMA指數平均數指標的公式EXPMA=(當日或當期收盤價-上一日或上期EXPMA/N+上一日或上期EXPMA來說,他考量了當期價格行情的權重,並就一類趨向類型的指標而言,他在使用中克服了MACD指標訊號對於價格走勢的滯後性;同時,也能在一定程度中消除DMA指標在某些情況產生的信號提前性
在運用EMA指數平均數指標時,當短週期的EMA指數平均數指標線由下而上穿越長週期的EMA指數平均數指標線,亦所謂的「黃金交叉」,被認為是買入的訊號;並當短週期的EMA指數平均數指標線由上而下穿越長週期的EMA指數平均數指標線,即常稱之「死亡交叉」,即被認為是賣出的訊號產生

小提點:策略星EMA指數平均數指標交易元件提供資料k棒長度、長週期與短週期等參數可以依據使用者的自行判斷作為調整,並透過線上回測與模擬交易結果,將幫助您進一步檢視您的學習狀態!
1)    資料k棒長度:資料計算長度,可設為1分線、5分線、15分線與1小時線與日線等。
2)    長週期:長週期EMA計算週期。
3)    短週期:短週期EMA計算週期。

以上小編報告完畢!


2012年8月1日 星期三

『PSY心理線』交易元件介紹


PSY心理線指標,其名稱是由英文Psychological line直譯而來,是一種能將一定期間內投資者趨向買方或賣方的心理事實擬轉化為數值,並進而得以判斷未來行情的指標通常被認為對短期行情走勢的研判具有一定的參考價值

組件名稱:PSY心理線
組件類型:突破操作
指標名稱:PSY心理線(Psychological line
指標由來:無
公式:PSY(n)=(n日內的上漲天數 ÷ n ) x 100其中n為參數一般n的取值多用1224

PSY指標是用於研判投資者對行情漲跌所產生波動的一種心理面指標就市場而言,沒有所謂永遠的漲與跌,必定為或漲或跌,有明顯的走勢稱為趨勢行情,而未有定向的漲跌則稱為盤整期間因此,就投資者對於市場行情也會有所謂的預期性,一旦投資者的心理預期與市場同向,即會造成心理預期上升,行情也會上升,而心理預期下跌時,行情亦下跌;並當心理預期接近或達到極端時,投資者也會產生逆反心理作用,這將導致心理預期方向的逆轉
PSY指標主要反應市場心理的超買超賣,其取值落在0-100的區間內,而當PSY指標落在於25~75時為常態分布,一般投資者多把持著觀望的態度而一旦PSY指標超過75(超買區預設值,可自行定義)或低於25(超賣區預設值,可自行定義)時,投資者就需要留心動向或做出相應的動作了!

小提點:策略星PSY心理線交易元件提供資料k棒長度、週期、超賣值與超買值等參數可以依據使用者的自行判斷作為調整,並透過線上回測與模擬交易結果,將幫助您進一步檢視您的學習狀態!
1)    資料k棒長度:資料計算長度,可設為1分線、5分線、15分線與1小時線與日線等。
2)    週期:PSY計算週期,即公式中的計算參數n。
3)    超賣值:PSY小於此值為多單進場。
4)    超買值:PSY大於此值為空單進場。

以上小編報告完畢!

2012年6月22日 星期五

『自定參數追蹤趨勢與停損』交易元件介紹



今天策略星小編要來介紹,與以往常見指標有別的突破交易元件:「自定參數追蹤趨勢與停損」,顧名思義,這一組交易元件適宜應用在趨勢行情裡,依據自行設定突破點數參數為進場原則。快來看看這組交易元件該如何應用吧!

組件名稱:自定參數追蹤趨勢與停損
組件類型:突破操作        
組件由來:策略星獨家研發
組件特色:趨勢追蹤,自定突破跟漲參數為進場原則,並設有移動停損機制

作為趨勢突破,除了引進多元指標作為參考依據以外,多數人也擅長利用經驗值來預估當日行情走勢與漲跌區間。
而「自定參數追蹤趨勢與停損」就是提供一個參數設定值,您可以填入您所認為的突破點數作為首次進場依據,並進一步設定,如遇當前部位持續獲利達多少點數,您可以再行加碼,作為第2次進場依據,以便持續放大您的績效
但當如果今日的行情不如預期,產生虧損並達忍耐程度,您也必須作為停損!您可以作為固定點數停損;或者是在仍然獲利階段,進行一次性的停利,在「自定參數追蹤趨勢與停損」交易元件參數設定中,您可以進行獲利拉回點獲利拉回點數的設定並當獲利達到所設定的獲利拉回點,即會啟動獲利拉回點數作為即刻出場,舉例來說:預設獲利拉回點設定30,獲利拉回點數設定10點而強制獲利平倉設定60,當獲利達到30點以上,而向下拉回10點即執行出場,反之,未有拉回時,達強制平倉60點才會進行平倉出場

小提點:策略星價格量潮交易元件提供資料k棒長度、等參數可以依據使用者的自行判斷作為調整,並透過線上回測與模擬交易結果,將幫助您進一步檢視您的學習狀態!
1)   資料k棒長度:資料計算長度,可設為1分線、5分線、15分線與1小時線與日線等。
2)   突破點數:進場依據
3)   加碼點數:加碼進場依據
4)   強制獲利平倉:獲利出場依據
5)   獲利拉回點:觸發獲利拉回出場依據
6)   獲利拉回點數:觸發獲利拉回出場依據
7)   虧損拉來點數:虧損出場依據

以上小編報告完畢!
在了解『自定參數追蹤趨勢與停損』交易元件後,您是不是開始對交易元件的參數設定躍躍欲試呢?心動不如馬上行動,馬上進行策略星體驗吧!

2012年6月11日 星期一

『威廉(W%R)指標』交易元件介紹


威廉指標是由Larry Williams1973年所出版的How I made one million dollars last year trading commodities一書所首先發表,是利用一定週期內的收盤價/最高價/最低價的相互關係來衡量當下的價格的動盪程度,並以簡單的超買與超賣現象作為進場判斷的依據。

組件名稱:威廉(WR)交易元件
組件類型:突破操作
指標名稱:威廉指標
指標由來:由Larry Williams1973年所出版的How I made one million dollars last year trading commodities一書所發表
公式:WR=(C_n-L_n/(H_n-L_N)*100
其中,n為交易週期 / C_n為第n日的最新收盤價 / L_n為過去n日的最低價 / H_n為過去n日的最高價

藉由威廉指標的公式判斷,可看出目前市場價格的動盪程度,當威廉指標的數值愈小,表示目前市場可能處於買方主導;反之,數值愈大則為賣方主導的市場狀態。因此,在策略星威廉指標交易元件的設定中,
則以計算數值由下向上穿越超賣值為多單進場,而數值由上向下穿越超買值,則以空單進場處理。

小提點:策略星價格量潮交易元件提供資料k棒長度、週期、威廉超賣值與威廉超買值等參數可以依據使用者的自行判斷作為調整,並透過線上回測與模擬交易結果,將幫助您進一步檢視您的學習狀態!
1)    資料k棒長度:資料計算長度,可設為1分線、5分線、15分線與1小時線與日線等。
2)    週期:威廉計算週期,最大值50與最小值5
3)    威廉超賣值:當威廉指標大於此值,即作為多單進場依據,最大值0與最小值-100
4)    威廉超買值:當威廉指標大於此值,即作為多空進場依據,最大值0與最小值-100

以上小編報告完畢!
在了解『威廉(WR)指標』交易元件後,您是不是開始對交易元件的參數設定躍躍欲試呢?心動不如馬上行動,馬上進行策略星體驗吧!