2010年3月31日 星期三

AlgoStars 搶先模擬大陸股指期貨,4月16日開放!

大陸股指期貨終於要上市了,兩三年前就講要開放,
但總是在大陸當局以穩定優先的架構下被延後
即使今年初,開放前夕的仿真交易因為過於熱絡還被喊卡!
三月再度開始的仿真交易
規定了必須50萬人民幣的門檻,以限制交易人數在官方可控制範圍。


新興期貨市場通常由於尚未成熟,所以透過套利及新型態演算法獲利的機會更多
而且新歸新,流動性不成問題,現在仿真交易每天就有8萬多口


想搶先體驗嗎?
AlgoStars現在已經可以進行滬深300仿真交易進行模擬練習囉~


http://www.algostars.net/




滬深300股指期貨合約 • 合約標的:滬深300指數
• 合約乘數:每點300元
• 報價單位:指數點
• 最小變動價位:0.2點
• 合約月份:當月、下月及隨後兩個季月
• 交易時間:上午:9:15-11:30,下午:13:00- 15:15
• 最後交易日交易時間:上午:9:15-11:30 下午:13:00-15:00
• 每日價格最大波動限制:上一個交易日 結算價的±10%
• 最低交易保證金:合約價值的12%
• 最後交易日:合約到期月份的第三個周五 遇法定假日順延
• 交割日期:同最後交易日
• 交割方式:現金交割
• 交易代碼:IF
• 上市交易所:中國金融期貨交易所






新出爐的公文如下:


中國證監會(證監函[2010]74號) 已 批准同意在中國金融期貨交易所上市滬深300股 指期貨合約。為確保滬深300股 指期貨合 約上市後的平穩運行,現將滬深300股指期貨合約上市交易有關事項通知如下:
一、上市交易時間
滬深300股指期貨合約自2010年4月16日 起 上市交易。
二、上市交易合約
滬深300股指期貨首批上市合約為2010年5月、6月、9月 和12月合約。
三、 掛盤基準價
滬深300股 指期貨合約的掛盤基準價由中國金 融期貨交易所在合約上市交易前一工作日公佈。
四、交易保證金和漲跌停板幅度
滬深300股 指期貨合約交易保證金,5月、6月合 約暫定為合約價值的15%,9月、12月 合 約暫定為合約價值的18%。
上市 當日漲跌停板幅度,5月、6月 合約為掛盤基準價的±10%,9月、12月合約為掛盤基準價 的±20%。
五、 手續費
滬深300股指期貨合約交易手續費暫定為成交金 額 的萬分之零點五,交割手續費標準為交割金額的萬分之一。
六、持倉公佈
每個 交易日結束後,交易所 發佈單邊持倉達到1萬手 以上和當月(5月) 合約前20名 結算 會員的成交量、持倉量。
滬深300股指期貨合約上市交易其他事項另行公佈。

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