2011年2月28日 星期一

第6期策略星學院實況花絮~2/25 網格系統分析 AlgoStars MAX

許久未出現課堂講課的MAX,在歷經數月的研究沉潛後,將數月以來的研究心得跟大家分享,特別是用R這項軟體來分析網格程式交易系統。
特別是介紹除了用現行大家常用的策略軟體MC或是TS外,可以跳脫框架使用自由度較高的軟體「R」。



 課堂中也特別針對程式交易平台中的三要素「分析」、「執行」、「管理」做了詳細的說明跟比較,並特別對於現行多數人使用的 Bar Based解說得了獨特的見解.


 在程式交易中如何做部位控制,也特別以網格系統做了說明」~
  


另外針對一般大家所討論的,在程式交易中是否存在於「聖杯」也做了一番討論,是不是都追尋的到,這就是見仁見智的問題,或許,最重要的不是聖杯在那邊,而是追尋的過程中關於邏輯的探討及其修正~





在課堂的最後,也分享的許多財工相關的軟體及其套件,像是Quantmod、Rmetric、PerformanceAnalytics、Quantstrat等相關資訊,最後在學員期待MAX開堂學習使用R跟
EXCEL的結合下劃下句點~

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